Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольні завдання та теми для обговорення

  • Назвіть основні чинники, що впливають на розвиток сучасної економічної теорії.
  • Поясніть сенс основного рівняння макроекономічної рівноваги.
  • Проаналізуйте позитивні й негативні сторони подання макроекономічної політики у термінах «цілі—засоби».
  • Поясніть сутність «критики Лукаса».
  • Поясніть фіскальні аспекти впливу дефіциту державного бюджету на економіку.
  • Покажіть принципову можливість урядового дефолту по боргах для депресивної економіки. Чому є суттєвою відсутність емісії грошей?

Теми рефератів

1. Раціональні очікування в умовах невизначеності та відсутності арбітражу.

2. Особливості кількісного аналізу перехідної економіки.

3. Модель малої відкритої перехідної економіки.

4. Модель політики Національного банку малої перехідної економіки.

5. Модель обмінного курсу для перехідної економіки.

6. Модель пропозиції та виробництва.

7. Модель оптимального вибору між інфляцією та безробіттям.

8. Взаємодія конкуренції та інфляції

9. Лінійні моделі інфляції.

10. Модель інфляції в перехідній економіці.

Завдання для самостійної роботи

1. У рівнянні (14.7) параметр l, 0 < l < 1 для перехідної функції f(K) = l(K* – K) має сенс економічної мотивації раціональних інвесторів. Як цей параметр має визначатись (який знак він повинен мати?) для опису раціональної поведінки інвесторів у системі з перехідною функцієюf(K) = l(K* – K)?

2. У (14.3) іноземна валюта береться за базову, тому підвищення обмінного курсу dx2 > 0 відповідає знеціненню національної валюти. Якщо ж узяти за базову власну валюту, то dx2 > 0 означатиме її подорожчання.

А. Покажіть, що у цьому випадку матриця Якобі системи матиме такі знаки: .

Б. Сформулюйте економічні умови, за яких можна провадити політику збільшення пропозиції грошей dx1 > 0 і подорожчання власної валюти dx2 > 0.

3. Нехай майбутній стан макроекономіки є бімодальним. В одному із станів інфляція становить 20 %, а в другому — 10 % протягом року. Якою буде величина сподіваної інфляції?

4. Нехай логарифм цін p є дискретним процесом випадкового блукання, тобто відповідає рівнянню: pt = pt–1 + e, де et — випадковий процес із

Покажіть, що раціональні очікування такого процесу для моменту t є просто фактичними значеннями цін у момент (t – 1), тобто E[pt] = pt–1.

5. Нехай рівняння рівноваги для реального ринку є лінійним:

де дохід дорівнює витратам на споживання і державним витратам.

А. Потрібно обчислити величину ефектів фіскальної політики (зростання бюджетних надходжень і урядових витрат ) на рівноважний дохід у припущенні того, що ринкова ставка відсотка (r) є незмінною. Поясніть, котрий із цих ефектів переважає та чому?

Б. Мультиплікатор Хаавельмо. Припустімо, що бюджетна політика є нейтральною, тобто такою, що не змінює обсягу рівноважного доходу. Як у цьому разі взаємодіють зміни доходів і витрат бюджету?

6. Потрібно здійснити аналіз рівняння динаміки боргу для різних економічних ситуацій.

A. Нехай економіка перебуває у стані стагнації, тобто темпи приросту реального доходу (ВВП) дорівнюють нулю (a = 0), але уряд продовжує позичати на вільному ринку. Водночас урядові вдалося повністю збалансувати свої поточні витрати і податкові надходження, тому первісний (безвідсотковий) дефіцит бюджету дорівнює нулю. Емісія грошей не передбачається.

Треба відшукати траєкторію динаміки державного боргу для цих умов. Динаміка боргу буде стійкою чи нестійкою? Чи здатен уряд розрахуватися з боргами?

Якщо первісна величина питомого боргу дорівнює 50 % (Z0 = 0,5), а ставка ринкового відсотка r = 0,1, то яких обсягів досягне питомий борг через 10 років? Чи зможе уряд погасити початково накопичений борг?

Б. Економіка розвивається, але темп приросту національного доходу (чи ВВП) дорівнює ринковій ставці відсотка, за якою уряд обслуговує свої борги, тобто r = a. Якщо початковий борг дорівнює Z0 = 0,5, а питомий профіцит бюджету (5 %) щороку, то якої величини досягне обсяг питомого боргу через 5 і 10 років? Чи в змозі уряд погасити початковий борг і через який термін?

В. Уряд вирішив не брати позик на вільному ринку , а величина питомого профіциту становить 5 % . Якої величини z* (рівноважний) питомий державний борг може бути сплачений, якщо різниця між ринковою ставкою відсотка і темпом приросту доходу — 5 % річних (r – a = 0,05)? Протягом якого періоду може бути сплачений рівноважний борг? Чи залежить термін сплати рівноважного боргу від його обсягів? Від питомого профіциту? Від різниці між ринковою ставкою відсотка і темпом приросту доходу?

7. Нехай рівняння макроекономічної рівноваги має такий вигляд:

де x—обсяг сукупного доходу, n — рівень бюджетного дефіциту.

Якщо виконуються нерівності 0 < Fx < 1 та Fn < 0, то як бюджетний дефіцит впливає на рівноважний обсяг доходу? Якій економічній ситуації це може відповідати?



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування